Здесь и началось зарождение первых основ VSA анализа (тогда метод назывался “Метод Вайкоффа”. Только при Томе Вильямсе метод получил название Quantity Unfold Analysis. Подробнее об этом — далее в статье). Именно стадии накопления/распределения стали опорной точкой объемного анализа, которому позже Ричард Вайкофф обучит огромное количество учеников и создаст новое валютные пары направление анализа цены. В истории трейдинга все равно есть много историй о манипуляциях.
С момента зарождения классических правил метода VSA прошло уже больше полувека. В первую очередь VSA трейдер ищет финансовые инструменты, которые должны быть с школа трейдинга бориса купера умеренной волатильностью, достаточно ликвидны, и где прослеживались бы трендовые движения. Дневной оборот спот-рынка составляет 2,107 трлн. $ (данные от bis.org — все официальные, достоверные и статистические материалы по валютному рынку). История его знакомства с финансовыми рынками начинается на рубеже 19-го и 20-го века.
Второй Аргумент “за” — Высокочастотные Трейдеры Действительно Манипулировали Ценами
- Данный способ VSA анализа учит концентрироваться на спреде/объеме отдельно взятых свечей или групп свечей.
- Проблема в том, что историю столетней давности сложно подтвердить или опровергнуть — данных о тех торгах не собрать и не протестировать.
- Стратегии такого типа подразумевают сделки, исчисляемые миллисекундами, и фокусируются на работе с потоком ордеров и выставлением сделок на опережение (front running).
- Команда Empirix больше специализируется на рынке Foreign Exchange.
- $ (данные от bis.org — все официальные, достоверные и статистические материалы по валютному рынку).
- Они эволюционируют, меняются, но какие-то параметры остаются прежними, а с какими-то приходится прощаться.
Метод VSA подразумевает чтение графика с целью выявления крупных, информированных участников рынка. VSA относится к дискреционному анализу, то есть анализ ведется без использования жестких правил или технических индикаторов — правила могут меняться в зависимости от поведения цены/объема. К основам анализа относятся стадии накопления и распределения, а также различные сигналы (о них — в конце статьи), которые могут принадлежать информированным игрокам. Читая тикерную ленту, он начал замечать различные закономерности, связанные с ценовым объемом и крупными игроками.
Технологии Алготрейдинга: Чеклист Для Подготовки Стратегии К Бэк-тесту
Как уже отметили выше, в книге “Воспоминания биржевого спекулянта” описываются такие манипуляции трейдером Джесси Ливермором. Проблема в том, что историю столетней давности сложно подтвердить или опровергнуть — данных о тех торгах не собрать и не протестировать. HFT трейдеры действительно могли манипулировать ценами, но на незначительном уровне.
Ему удалось заметить странные закономерности в книге ордеров, которые как раз относились к HFT трейдерам. Бóльшая часть валютных пар — инструменты с высокой ликвидностью. И чем ликвидней финансовый актив, тем сложнее двигать его цену. То есть возможность https://boriscooper.org/ манипуляций становится затратной для крупных участников.
Leave a Reply